Как провести стресс тестирование

Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях

На основе обзора международной финансовой практики.

1. Общие положения

1.1. Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике.

1.2. Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик 1 .

В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов 2 , либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.

Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа. Количественный анализ направлен прежде всего на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться кредитные организации. Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:

(1) оценка способности капитала кредитной организации компенсировать возможные крупные убытки;

(2) определение комплекса действий, которые должны быть предприняты кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала.

1.3. В международной банковской практике используются различные методики стресс-тестирования. В настоящее время наиболее распространенной методикой является сценарный анализ (на основе исторических или гипотетических событий) 3 . Также проводится анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска и рассчитываются максимальные потери.

Сценарный анализ преимущественно нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации. Он позволяет оценить потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность кредитной организации в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события.

В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят в основном краткосрочный характер. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора риска (например, рост/снижение обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок).

При расчете максимальных потерь определяется комбинация факторов риска, их негативная динамика, потенциально способные принести максимальные убытки кредитной организации.

1.4. Ввиду индивидуальности рискового профиля каждой кредитной организации, а также отсутствия унифицированных и общепринятых стандартов в проведении стресс-тестирования кредитные организации должны самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс-тестов.

Среди основных этапов при организации стресс-тестирования можно выделить следующие (на примере стресс-тестирования на основе исторического сценария).

2. Основные этапы работы

2.1. На первоначальном этапе производится проверка достоверности и актуальности информации, на основе которой проводится стресс-тестирование. При этом необходимо учитывать, что используемая отчетность должна соответствовать критерию последовательности (непрерывный ряд отчетных данных) и сопоставимости (неизменность методики расчета показателей).

2.2. После составления необходимой базы данных осуществляется детальный анализ кредитного и торгового портфелей, идентификация рисков, которым в наибольшей степени подвержена кредитная организация.

2.3. В дальнейшем проводится анализ сложившейся динамики факторов риска путем определения изменения их значений на заданных отрезках времени. При этом в расчет может браться как разница между максимальным и минимальным значением фактора в рамках заданного периода времени, так и разница значений на начало и конец рассматриваемого периода. В дальнейшем в зависимости от целей анализа при расчетах используется либо усредненное, либо максимальное значение изменения фактора риска.

2.4. В рамках стресс-тестирования может анализироваться воздействие на финансовое состояние кредитной организации как одного, так и нескольких факторов риска 4 . Наиболее доступны для регулярного мониторинга однофакторные модели. Вместе с тем результативность таких моделей значительно ниже, поскольку в случае кризиса, как правило, отмечаются одновременные изменения нескольких факторов риска.

Простейшим решением является выбор максимальных значений отклонения всех рассматриваемых факторов риска в рамках заданных периодов времени, выявленных за определенный ретроспективный период (2, 3, 5 лет), и применение их к текущим значениям факторов риска. В случае, если количество факторов риска, которым подвержена кредитная организация, является слишком большим, имеет смысл сосредоточиться лишь на основных из них, предположив, что второстепенные факторы либо останутся неизменными, либо в случае изменения не нанесут серьезного ущерба кредитной организации.

Однако изолированное изучение отдельных факторов риска далеко не всегда является оправданным, в связи с чем возникает необходимость сопоставления отрезков времени, на которых одновременно наблюдались различные отклонения значений факторов риска от их средних величин 5 . Возможные решения: применение одинаковых весов ко всем факторам риска и сопоставление полученных усредненных значений, что, однако, существенно снижает эффективность модели, или анализ временных рядов, исходя из определения чувствительности портфеля активов к отдельным факторам риска и последующего сопоставления полученных результатов.

2.5. В процессе стресс-тестирования приходится решать проблему сочетания критериев экстремальности и вероятности событий. В отличие от методов VaR, стресс-тесты не отвечают на вопрос о вероятности изменения факторов риска. По этой причине при выборе сценариев важное значение имеет понимание вероятности наступления тех или иных событий. Нецелесообразно проводить стресс-тесты, базирующиеся на невероятных условиях.

2.6. В настоящее время для российского банковского сектора наиболее существенным является кредитный риск. При оценке кредитного риска важное значение имеет наличие в кредитной организации системы подходов к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих оценок кредитоспособности. Важно, чтобы указанные подходы обеспечивали объективную оценку, когда вероятности дефолта заемщиков, характеризующихся одинаковым уровнем кредитного риска, были в целом сопоставимы между собой. В рамках стресс-тестирования могут также применяться оценки кредитоспособности заемщиков, присвоенные внешними организациями.

Если в кредитной организации не разработаны количественные методы, позволяющие оценить вероятность дефолта каждого конкретного заемщика, то распределение заемщиков по классам кредитоспособности может базироваться на экспертном суждении специалистов аналитических подразделений кредитной организации. Данное обстоятельство, однако, существенно усложняет проведение стресс-теста, поскольку при модификации его исходных условий приходится «вручную» переоценивать кредитоспособность заемщиков.

В дальнейшем на основе системы рейтинговых оценок возможно моделирование так называемой «матрицы переходов», отражающей миграцию кредитных требований одного класса в другие классы (с указанием вероятности таких событий), либо доли кредитных требований, которая, по оценкам, изменит свой класс в случае реализации стрессовых условий.

2.7. На основе расчетов формируется оценка возможных потерь кредитной организации в результате реализации стрессовых условий. В случае выявления серьезных потенциальных угроз для кредитной организации руководством кредитной организации принимаются соответствующие управленческие решения, корректируется политика по управлению рисками, проводится дополнительное хеджирование рисков.

2.8. Регулярное обновление (актуализация) параметров стресс-теста осуществляется по мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля кредитной организации.

3. Рекомендации по организации работы

3.1. Кредитные организации должны по возможности оперативно проводить стресс-тестирование, чтобы в случае необходимости быстро принимать решения по реагированию на изменившиеся рыночные условия.

3.2. При проведении стресс-тестирования кредитные организации учитывают портфель активов в целом, поскольку при выявлении рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть ненадлежащим образом оценены риски, характерные для портфеля активов в целом. Также важное значение имеет стресс-тестирование отдельных компонентов кредитного или торгового портфеля.

3.3. Проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа прошлых событий недостаточно для полноценной оценки рисков. Поэтому наряду с историческими сценариями, кредитным организациям следует разрабатывать гипотетические сценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерями для кредитной организации.

3.4. В целях идентификации сценариев, в том числе при поиске «наихудшей» для кредитной организации комбинации факторов риска, в работе над стресс-тестом должен участвовать широкий круг специалистов кредитной организации, что позволит с большей точностью идентифицировать сценарии, требующие проведения стресс-тестирования. Вся работа должна вестись под наблюдением и с прямым участием руководства кредитной организации.

3.5. Руководство кредитной организации должно уделять постоянное внимание актуальности стресс-тестов и контролировать процесс их уточнения и модификации для более полного учета текущего состояния и перспектив развития кредитной организации (например, в условиях выхода кредитной организации на новые сегменты рынка или внедрения новых банковских продуктов). Результаты стресс-тестов должны также рассматриваться кредитным комитетом банка. Особое внимание должно быть уделено мерам по защите интересов банка в случае наступления одного из факторов, указанных как отклонение от нормальной ситуации.

Источник

Как запустить стресс тест Aida64

Каждому пользователю немаловажно узнать о стабильности своего персонального компьютера. Эта потребность особенно остро встает при первых проблемах в работе машины. Однако несомненно лучше до первых проблем выявить, не существует ли в оборудовании существенных неполадок. Для этого и существует приложение Аида64, в особенности его функция стресс теста компьютера и его отдельных компонентов – процессора (CPU), видеокарты, материнской платы и так далее. Как же это сделать, используя данную программу?

Стресс-тесты в Аида 64

Как уже описано выше, речь пойдет о проверке стабильности ПК путем стресс-тестирования.

Сама процедура не такая уж и сложная, как выглядит. На самом деле в большинстве случаев такого рода тестированию ПК подвергается у оверклокеров, которые разгоняют оборудование. Начинающий пользователь просто не знает об этом или не видит потребности тестировать свое оборудование. Перед тем как начать пользоваться тестами в программе Aida64, необходимо изучить руководство.

Функция стресс-теста

Как включить эту процедуру? Нам поможет программа Аида, в которой нужно соблюсти следующую последовательность действий:

1. Запустить Aida64 и выбрать пункт Сервис – Тест стабильности системы.
2. Увидим перед собой температурные графики компонентов ПК. Снятие и установка отметок напротив каждого элемента соответственно делает тоже самое с графиком температуры нужного оборудования. Здесь же, есть переключение между вкладками с прочей информацией о работе компонента. В крайней самой важной увидим все температурные режимы онлайн.
3. В нижнем графике увидим нагрузку процессора и Cpu Throttling. Последняя является технологией, которая при перегреве активирует пропуск тактов, снижая производительность. Это спасает от аварийного отключения ПК. Однако, если пользователь видит, что запустился данный режим, это означает, что температура критическая, а, следовательно, нужно выключить компьютер до выяснения причины.

Вверху указываются типы тестов в зависимости от устройства, которое ему подвергается – Stress CPU, Stress FPU и так далее, что это и как запустить в Aida64 можно разобраться и самому в поддержке на официальном сайте, однако попытаемся разобрать полностью здесь. Слово Стресс подразумевает собой дополнительную нагрузку во время работы на данный элемент, в том числе возникновение критических ситуаций, которые приводят к аварии.

Запуск стресс-теста

Для включения процедуры необходимо:

1. Отметить галочками нужные пункты и нажать клавишу Старт
2. Время теста выбрать самому – оптимальным будет промежуток в 30 минут.
3. Если при ходе тестирования появляется CPU Throttling, или перегрев какого либо компонента – тестирование досрочно остановить и начинать решать проблему в оборудовании компьютера, во избежание критических ситуаций при дальнейшей нагрузке.

Приложение Аида64 является полезным инструментом для борьбы с проблемой перегрева и выхода из строя компонентов. Стабильность работы компьютера обеспечивает его рабочий ресурс.

Источник

Нагрузочное тестирование

Что такое стресс-тестирование?

STRESS TESTING — это тип тестирования программного обеспечения, который проверяет стабильность и надежность системы. Этот тест в основном измеряет систему на ее устойчивость и способность обрабатывать ошибки в условиях чрезвычайно высокой нагрузки.

Стресс-тестирование проводится, чтобы убедиться, что система не будет аварийно завершать работу в критических ситуациях. Он даже тестирует за пределами нормальной рабочей точки и оценивает, как система работает в таких экстремальных условиях.

В программной инженерии стресс-тестирование также известно как тестирование на выносливость. При стресс-тестировании AUT подвергается стрессу в течение короткого периода времени, чтобы узнать его выдерживающую способность. Наиболее распространенным применением стресс-тестирования является определение предела, при котором система или программное или аппаратное обеспечение ломается . Он также проверяет, демонстрирует ли система эффективное управление ошибками в экстремальных условиях.

Тестируемое приложение будет загружено, когда данные 5 ГБ будут скопированы с веб-сайта и вставлены в блокнот. Блокнот находится в состоянии стресса и выдает сообщение об ошибке «Не ответили».

В этом уроке вы узнаете

Потребность в стресс-тестировании

Рассмотрим следующие сценарии —

• Во время фестиваля сайт покупок в Интернете может стать свидетелем резкого увеличения трафика или объявления о продаже.
• Когда блог упоминается в ведущей газете, он испытывает внезапный всплеск трафика.

Обязательно проводить стресс-тестирование, чтобы приспособиться к таким аномальным скачкам трафика. Неспособность приспособить этот внезапный трафик может привести к потере дохода и репутации.

Стресс-тестирование также чрезвычайно полезно по следующим причинам:

• Проверить, работает ли система в ненормальных условиях.
• Отображение соответствующего сообщения об ошибке, когда система находится в состоянии стресса.
• Отказ системы в экстремальных условиях может привести к огромной потере дохода
• Лучше быть готовым к экстремальным условиям, выполнив стресс-тестирование.

Цели стресс-тестирования

Целью стресс-тестирования является анализ поведения системы после сбоя. Чтобы стресс-тестирование было успешным, система должна отображать соответствующее сообщение об ошибке, пока оно находится в экстремальных условиях.

Для проведения стресс-тестирования иногда могут использоваться массивные наборы данных, которые могут быть потеряны во время стресс-тестирования. Тестеры не должны терять эти данные, связанные с безопасностью, во время стресс-тестирования.

Основная цель стресс-тестирования — убедиться, что система восстанавливается после сбоя, который называется восстановимостью .

Нагрузочное тестирование и стресс-тестирование

Нагрузочное тестирование	нагрузочное тестирование
Нагрузочное тестирование предназначено для тестирования поведения системы в нормальных условиях рабочей нагрузки, и это просто тестирование или моделирование с реальной рабочей нагрузкой.	Стресс-тестирование заключается в тестировании поведения системы в экстремальных условиях и проводится до сбоя системы.
Нагрузочное тестирование не сломает систему	Стресс-тестирование пытается сломать систему, тестируя с подавляющими данными или ресурсами.

Типы стресс-тестирования:

Ниже приведены виды стресс-тестирования, которые объясняются следующим образом:

Распределенное стресс-тестирование:

В распределенных клиент-серверных системах тестирование выполняется на всех клиентах с сервера. Роль стресс-сервера заключается в распространении набора стресс-тестов среди всех стресс-клиентов и отслеживании статуса клиента. После того, как клиент связывается с сервером, сервер добавляет имя клиента и начинает отправку данных для тестирования.

Между тем клиентские машины посылают сигнал или пульс, что он связан с сервером. Если сервер не получает никаких сигналов от клиентского компьютера, его необходимо дополнительно изучить для отладки. Из рисунка сервер может соединиться с 2 клиентами (Client1 и Client2), но он не может отправлять или получать сигнал от клиентов 3 и 4.

Ночная пробежка — лучший вариант для запуска сценариев стресс-тестирования. Крупные серверные фермы нуждаются в более эффективном методе определения компьютеров, на которых произошел сбой нагрузки, которые необходимо изучить.

Стресс-тестирование приложения:

Это тестирование сосредоточено на поиске дефектов, связанных с блокировкой и блокировкой данных, проблемами сети и узкими местами производительности в приложении.

Транзакционное стресс-тестирование:

Проводится стресс-тестирование одной или нескольких транзакций между двумя или более приложениями. Он используется для тонкой настройки и оптимизации системы.

Системное стресс-тестирование:

Это комплексное стресс-тестирование, которое можно протестировать на нескольких системах, работающих на одном сервере. Он используется для поиска дефектов, когда данные одного приложения блокируют другое приложение.

Поисковое стресс-тестирование:

Это один из видов стресс-тестирования, который используется для тестирования системы с необычными параметрами или условиями, которые вряд ли произойдут в реальном сценарии. Он используется для поиска дефектов в неожиданных сценариях, таких как

1. Большое количество пользователей вошли в систему одновременно
2. Если антивирусный сканер запущен на всех машинах одновременно
3. Если база данных отключилась, когда к ней обращались с веб-сайта,
4. Когда большой объем данных вставляется в базу данных одновременно

Как сделать стресс-тестирование?

Процесс стресс-тестирования можно выполнить в 5 основных этапов:

1. Планирование стресс-теста. Здесь вы собираете системные данные, анализируете систему, определяете цели стресс-теста
2. Создание сценариев автоматизации. На этом этапе вы создаете сценарии автоматизации стресс-тестирования, генерируете тестовые данные для стресс-сценариев.
3. Выполнение скрипта: На этом этапе вы запускаете скрипты автоматизации стресс-тестирования и сохраняете результаты стресса.
4. Анализ результатов: на этом этапе вы анализируете результаты стресс-теста и выявляете узкие места.
5. Настройка и оптимизация. На этом этапе вы настраиваете систему, изменяете конфигурации, оптимизируете код с целью достижения желаемого ориентира.

Наконец, вы снова запускаете весь цикл, чтобы определить, что настройки дали желаемые результаты. Например, нет ничего необычного в том, что для достижения целей производительности требуется от 3 до 4 циклов стресс-тестирования.

Инструменты, рекомендуемые для стресс-тестирования:

LoadRunner

LoadRunner от HP — широко используемый инструмент нагрузочного тестирования. Результаты нагрузочных испытаний, сформированные Loadrunner, считаются эталонными.

Jmeter

Jmeter — инструмент тестирования с открытым исходным кодом. Это чистое Java- приложение для стресс- тестирования и тестирования производительности . Jmeter предназначен для охвата типов тестов, таких как нагрузка, функциональность, стресс и т. Д. Для работы требуется JDK 5 или выше.

Стресс-тестер

Этот инструмент обеспечивает подробный анализ производительности веб-приложения, предоставляет результаты в графическом формате и чрезвычайно прост в использовании. Никаких высокоуровневых сценариев не требуется и дает хороший возврат инвестиций.

Нео груз

Это популярный на рынке инструмент для тестирования веб- приложений и мобильных приложений. Этот инструмент может моделировать тысячи пользователей, чтобы оценить производительность приложения под нагрузкой и проанализировать время отклика. Он также поддерживает Cloud-Integrated — производительность, нагрузочное и стресс-тестирование. Он прост в использовании, экономичен и обеспечивает хорошую масштабируемость.

Метрики для стресс-тестирования

Метрики помогают оценить производительность Системы и, как правило, изучаются в конце Стресс-теста. Обычно используемые метрики —

Измерение масштабируемости и производительности

• Страниц в секунду: измеряет количество запрошенных страниц / секунду
• Пропускная способность: основной показатель — размер данных ответа / сек
• Раунды: количество запланированных тестовых сценариев по сравнению с количеством выполненных клиентом

Ответ приложения

• Время обращения: среднее время получения изображения или страницы.
• Время до первого байта: время, необходимое для возврата первого байта данных или информации
• Время страницы: время, необходимое для получения всей информации на странице

Отказы

• Failed Connections: Количество неудачных соединений, отклоненных клиентом (слабый сигнал)
• Failed Rounds: количество раундов, которые он провалил
• Failed Hits: количество неудачных попыток, предпринятых системой (неработающие ссылки или невидимые изображения)

Вывод

Целью стресс-тестирования является проверка системы в экстремальных условиях. Он контролирует системные ресурсы, такие как память, процессор, сеть и т. Д., И проверяет способность системы вернуться к нормальному состоянию. Он проверяет, отображает ли система соответствующие сообщения об ошибках в состоянии стресса.

Источник