Индикатор настроения толпы мт4

Интересный индикатор настроений рынка. — страница 3

1) надо понимать, что сам этот индикатор ничего не предсказывает, хотя Спарта и утверждал обратное. Он всего лишь показывает направленность _прошлых_ движений. Далее, нужно построить на основе прошлых движений систему. Спарта по всплеску индикатора входил в обратную сторону, это предположение о контртрендовом характере рынка, вполне разумное для валют, думаю на нем можно пока остановиться. Понятие «всплеск» нужно как-то формализовать (например, так же, как у автора), чтобы выдать один четкий сигнал. Это можно сделать и сотней других способов, думаю все равно каким — все они дадут почти одно и то же.

2) по фильтрам сам автор изначально заявил, что входит после пробоя волатильности. Думаю, это мало что меняет, но в любом случае надо исследовать этот фильтр отдельно, т.е. построить систему без индикатора, только из фильтра, чтобы убедиться, что это не фильтр дает прибыль. Лично для меня самым непонятным параметром было время удержания позиции. По картинкам автора, иногда профит можно взять быстро, а иногда можно высиживать до двух суток. Для начала можно прикрутить простейший трейлинг, но думаю это не самое лучшее решение. Далее, можно изучить участки, где индикатор дает неверные сигналы, возможно, это окажутся даты выхода новостей .

3) пока не пробовал — так устал от реализации, что отложил в долгий ящик, а потом переключился на более перспективные темы.

да хотя бы рисунок по Еврочки покажите с Индикатором настроения рынка.

1,3770 пройдёт или нет ?

да хотя бы рисунок по Еврочки покажите с Индикатором настроения рынка.

1,3770 пройдёт или нет ?

Hurts : мне хотелось бы чтобы все понимали: «индикатор НЕ идеален» и иногда даёт неверные сигналы. Поэтому хотелось бы увидеть в этой теме ваши мысли о возможности его улучшения.

Источник

Индикатор скопления лимитных ордеров

Что это за индикатор ?

Многие из нас, ознакомившись с понятиями уровней поддержки\сопротивления, видят их на графике буквально на каждом минимуме\максимуме. И возникает вопрос: А как же определить какие уровни сильные, какие действительно важные ?

Помочь в этом вопросе призван индикатор скопления лимитных ордеров. Его можно было назвать “индикатором сильных уровней” . Это его суть. Помогать находить на графике сильные уровни, которые скорее всего удержат напор цены. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Откуда берутся эти уровни ?

Индикатор, по аналогии с индикатором стоп-лоссов, берет данные из Order Book от брокера Оанда, это своеобразный “стакан ордеров”, подробные данные о позициях клиентов данного брокера.

Какое нам дело до позиций клиентов этого пусть и крупного, но отдельно взятого брокера ? Мы исходим из предпосылки, что психология у большинства трейдеров работает одинаково. А значит мы можем принять клиентов брокера Оанда за “толпу” и по действиям большинства находить уровни, на которых сконцентрированы позиции продавцов/покупателей , а также их стоп-приказы (в виде ордеров стоп-лосс и отложек Buy Stop/Sell Stop) и лимитные ордера (в виде ордеров Take Profit и отложек Buy Limit/Sell Limit ).

Данный индикатор показывает места наиболее крупных скоплений лимитных ордеров из Order Book, на текущий момент. Небольшая часть истории показаний индикатора также остается на графике.

Зачем нам скопления лимитных ордеров ?

Стоп-ордера придают цене ускорение, лимитные ордера останавливают цену .

Следовательно, с помощью скоплений лимиток мы можем находить сильные уровни, за которыми ставить стоп-лосс, торговать от этих уровней на отскок , либо , если на пути нашей позиции такой уровень, выходить из нее не дожидаясь этого уровня.

При работе с индикатором и стаканом учитывайте, что данные обновляются каждые 20 минут .

Также, т.к. мы наблюдаем настроения толпы, наиболее репрезентативными будут уровни по самым популярным парам (т.к. их торгует больше трейдеров): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF .

Источник

Индикатор Стоп Лоссов

Индикатор стоп-лоссов

Индикатор стоп-лоссов – это проекция уровня отложенных ордеров трейдеров вида Sell Stop и Buy Stop, взятых из наибольшей области их скопления в «стакане». Она состоит из 7 последовательных максимальных зон выставленных заявок, ограничивающих убыток сделок на покупку и продажу.

Как считается и строится индикатор стоп-лоссов ?

Две линии на графике располагаются выше и ниже текущего курса валютной пары по наибольшему максимальному ценовому значению стоп-лоссов, выбранному из области 7 значений Sell Stop и Buy Stop. Такой алгоритм позволяет выбрать сильный уровень по принципу взаимного влияния друг на друга ордеров в скоплении и избежать фактора ложных, «фантомных» объемов – ловушек маркетмейкера.

Рисунок ниже иллюстрирует принцип отбора, где видно, как уровни выбираются непосредственно из зоны, 7 максимальных значений, SELL STOP, расположенных ниже текущей цены и BUY STOP, что находятся выше котировок.

На чьих данных работает индикатор стоп-лоссов ?

Данные стакана и уровней включают в себя реальные объемы валюты. То, что на рынке Форекс отображается только количество сделок, в данном случае не является препятствием – индикатор работает по «Книге Заявок» американского брокера Oanda. Это 3 крупнейших американских брокера, предоставляющих услуги торговли на рынке Форекс. Компания имеет филиалы на четырех континентах, поэтому лицензирована 8-ми Регуляторами финансовых рынков.

Учитывая широкую клиентскую базу брокера Oanda, ордера ее трейдеров из Книги заявок можно считать репрезентативной выборкой для оценки баланса на рынке Форекс. Сравнение объемов покупки и продажи валюты через компанию можно представить в виде фракталов, т.е., структура ордеров части системы повторяет или самоподобна общему состоянию рынка валют в целом. Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Индикатор работает только по ликвидным основным валютным парам, перечисленным в выпадающем списке окна графика TradingView. Цифры процентов, расположенные около уровней, обозначают суммарную долю объема 7 максимальных зон стоп-лоссов. В изображенном на рисунке примере зона сопротивления содержит 1,8% от всех стопов Продавца, а поддержка – 1,99% от стопов Покупателей.

Как использовать индикатор стоп-лоссов на рынке Форекс ?

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать. После входа в рынок позицию можно закрыть “по рынку”, но большинство трейдеров выставляют отложенные ордера стоп-лосс или тейк профит. Именно они отображаются в стакане и на уровнях индикатора Т.е. Стоп Лосс = Отложенный Стоп ордер, а тейк профит равен отложенному ордеру Limit.

Обозначенные значения визуально дублируются толщиной линии, помогая трейдеру ориентироваться в силе уровня, чтобы выбрать при приближении котировок тактику работы на «пробой» или контртрендовой сделки на «откат». Другим вариантом использования индикатора может стать расположение на этих уровнях тейк-профитов.

Использование данных стакана и графика поможет выстроить среднесрочную стратегию. Руководствуясь постулатом о торговле профессионалов с помощью отложенных ордеров, можно определять тренд, полагаясь на долевой сантимент Sell и Buy Limit.

На рисунке ниже 47% стакана состоит из отложенных заявок Продавцов, которым противостоит 29% заявок Покупателей. Это помогло определить ложный вынос наверх EURUSD, который подтвердили стопы Покупателей, переставленные ниже вопреки росту курса. Позже видно, что образованная дивергенция между ценой и трейлинг-стопами реализовалась в падение котировок.

При работе с индикатором и стаканом учитывайте, что данные обновляются каждые 20 минут.

Источник

FXSSI.Sentiment.Lite Free

Версия	1.07 MT4
Обновлен	25.09.2021
Категория	Сентимент

Индикатор FXSSI.Sentiment.Lite выводит информацию о настроении рынка непосредственно на график терминала мт4.

Установив индикатор, вы увидите гистограмму с процентным соотношением быков и медведей на рынке. Это соотношение часто называют индексом спекулятивных настроений (англ. Speculative Sentiment Index).

Данный индикатор является облегченной версией индикатора Current Ratio. Основное их отличие в том, что последний имеет большее количество источников данных.

Использование индикатора

Перед открытием сделки важно проанализировать текущие рыночные настроения. Например, оценить сколько трейдеров сейчас предпочитают держать длинные позиции (покупки), а сколько короткие.

Обладая такой статистикой, вы можете отказаться от заведомо проигрышной сделки или наоборот подтвердить свои намерения, открывая новую сделку.

Покупайте, когда более 60% трейдеров продают или, наоборот, продавайте, когда большинство в покупках. Это наиболее распространенная логика анализа настроения рынка.

Далее, исходя из вашей практики, вы можете регулировать этот процент в большую или меньшую сторону.

Некоторую полезную информацию на эту тему вы можете почерпнуть из нашего отчета по исследованию прибыльности показателя рыночных настроений.

Какие данные используются

В качестве источника данных выступают агрегированные клиентские позиции от ряда крупных брокеров. Например, данные индекса настроений, опубликованные на сайте DailyFX, предоставленные брокером IG Group (ранее FXCM).

Мы тщательно проверяем все полученные данные, поэтому вы можете быть уверены в достоверности и актуальности поставляемой информации.

Доступные валютные пары

На момент запуска индикатор FXSSI.Sentiment.Lite отображал данные по следующим валютным парам:

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold), USDCAD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURGBP, EURJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURCHF, EURAUD, CADJPY, AUDJPY, CADCHF, GBPNZD, EURNZD, AUDCAD, GBPAUD, AUDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, CHFJPY, CHFSGD, NZDCHF.

Если вы увидите надпись No data, это будет означать, что валютная пара сейчас не поддерживается и данных по ней нет.

Перечень пар со временем может быть расширен и кроме валютных пар будет включать различные индексы, нефть, а также bitcoin. Для этого вам не потребуется обновлять сам индикатор.

Периодичность обновления

Индикатор настроения рынка по умолчанию обновляется один раз в час, однако при необходимости вы можете уменьшить этот интервал до 5 минут.

Также вы можете обновить данные вручную, нажав на «время» на панели индикатора.

Важно. Одновременный запуск большого количества копий индикатора с минимальным интервалом обновления может провоцировать зависание терминала мт4.

Настройки индикатора

Show Symbol.

• Current Symbol – валютная пара определяется автоматически.
• Defined Symbol – укажите необходимую валютную пару в следующем поле «Defined Symbol«.

Signal Ratio (1-49). Определяет границы для показателя соотношения позиций трейдеров, выходя за которые формируется сигнал. Если указано 40, то сигнал на покупку будет срабатывать при значении 40 и меньше, а при 60 и выше сработает сигнал на продажу.

Server Time Offset. Выбор часового пояса. По умолчанию определяется автоматически. Данный параметр влияет исключительно на надпись показывающую время последнего обновления, однако не влияет на саму частоту обновлений.

Color Scheme. Доступны две цветовые схемы: для белого и темного фона. По умолчанию определяется автоматически.

Indicator Position & Offset. С помощью этих настроек вы можете изменить угол расположения индикатора на графике, а также выставить отступы от этого угла.

Update Interval – частота, с которой индикатор будет запрашивать данные с сервера. Варьируется от 5 до 60 минут.

Как добавить FXSSI.Sentiment.Lite на график МТ4?

Следуйте инструкции для установки индикатора:

1. Скачайте архив с файлом индикатора FXSSI.Sentiment.Lite по ссылке вверху страницы;
2. Распакуйте архив в папку MQL4/indicators вашего терминала;
3. Перезапустите терминал МТ4;
4. Установите индикатор, дважды кликнув по имени индикатора в Навигаторе МТ4;
5. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
6. Индикатор отобразится на графике;
7. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Если у вас возникли трудности при установке, воспользуйтесь более подробной инструкцией.

Источник

Индикатор «Кайман» – в одиночку против толпы

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Все мы знаем, что в целом рыночная толпа обычно не права. Все технические индикаторы, в конечном итоге, пытаются выразить в различных показателях настроения толпы для понимания того, куда пойдет рынок. Как правило, основным ориентиром для этого на валютном рынке является цена, так как получить точную информацию, например, о количестве совершаемых покупок и продаж на форекс не представляется возможным из-за отсутствия единого центра по обработке информации.

Но у дилинговых центров есть такие данные. И сегодня мы разберем индикатор «Кайман», который дает возможность заглянуть за “шторку” одного из брокеров.

Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые помогают определить мнение группы людей относительно состояния рынка. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение или, как часто говорят, позиционирование рыночных участников относительно дальнейшего поведения цены анализируемого инструмента.

Торговля против толпы

Самый главный вопрос: какую практическую пользу можно извлечь, имея возможность оценивать рыночные настроения? Если научиться правильно оценивать уровень рыночного оптимизма и пессимизма, на этом можно неплохо зарабатывать.

Например, когда на рынке преобладает бычий сантимент, означает, что большинство участников находятся в длинных позициях, поскольку считают, что цена будет расти и дальше. Соответственно, когда преобладает медвежий сантимент, то это означает, что большинство участников рынка находятся в коротких позициях, поскольку считают, что цена будет падать и дальше. Однако, как вы понимаете, у всего есть свой предел, поэтому на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами, или все зарабатывают.

При первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроя трейдеру следует подумать о защите нереализованной прибыли и, возможно, об открытии позиции в расчете на смену тренда. Ключевые развороты рынка, как правило, случаются в моменты, когда большинство участников рынка (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, в тот момент, когда подавляющее большинство трейдеров начинают верить в силу тренда и присоединяются к нему, именно в этот момент и наступает коварный разворот. С другой стороны, большую часть времени рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях лучше и вовсе воздержаться от торговли.

Определяем общее настроение рынка

Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка. В технической торговле главным принципом является изучение того, что делают участники рынка, а не того, что они говорят и думают. Какими же средствами можно измерить рыночный сантимент?

Прежде всего, необходимо отметить, что рынок forex – это децентрализованный рынок, поэтому создать универсальный индикатор, отражающий настроения и мнения всех участников рынка форекс невозможно, поскольку точная и достоверная информация об общем количестве и объемах сделок на этом рынке отсутствует. Однако, у крупного брокера, услугами которого пользуются несколько десятков тысяч трейдеров, есть возможность предложить индикатор, основанный на информации о состоянии открытых позиций и отложенных ордеров внутри компании. Отличный пример компания AMarkets, трейдеров которой вполне достаточно, для того чтобы максимально объективно определить ситуацию, сложившуюся на рынке.

AMarkets предлагает трейдерам уникальную разработку – индикатор Кайман, цель которого выявить потенциальные экстремумы рынка, предвещающие начало слома трендового движения. Выглядит он следующим образом:

Нижний график – сам индикатор, верхний – график цены.

Как использовать индикатор Кайман ?

Индикатор настроений показывает, какой процент трейдеров покупает и продает валюту, то есть кто доминирует на рынке. Кайман позволяет вам оставаться на противоположной стороне от рыночной толпы, ведь никто еще не отменял правило: хотите торговать с прибылью – оставайтесь в меньшинстве.

Кайман имеет фиксированный диапазон значений от 0 до 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре – это значит, что большинство участников рынка скупают валюту. Если растут объемы продажи – ставка сделана на коррекцию. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 практически никогда не достигаются.

У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения, так называемые экстремумы. Очень важно помнить, что критические уровни для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 65%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего, это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась только при 90% значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения.

Приведем пример: для пары EURUSD критическими уровнями являются уровни Каймана 30 и 70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, это можно расценивать как мощный сигнал не только замедления тренда и назревшей коррекции, но и вероятности смены тренда.

Уровни 30 и 70 показывают перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности – ждем разворот пары вверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности – самое время готовится к движению вниз.
На скриншоте выше видно, как индикатор Кайман по паре EURUSD за довольно короткий промежуток времени не менее пяти раз достигает зоны перекупленности, сигнализирующей о высокой вероятности обвала котировок евро. Именно это и произошло: на протяжении всего месяца, когда Кайман пребывал в зоне от 70 до 100, демонстрируя мнение большинства, что европейская валюта будет расти, котировки неуклонно снижались. В результате, те, кто использовал сигналы данного индикатора, смогли заработать 500 пунктов прибыли.

График Каймана за более длительный период времени также доказывает, что в моменты экстремумов по бычьему и медвежьему сантиментам (уровни 70 и 30 для пары EURUSD) в большинстве случаев наблюдается слом трендового движения.

Клиентам компании AMarkets индикатор рыночных настроений Кайман доступен не только в личном кабинете, но и в платформе MetaTrader 4, где есть возможность выбрать любой вариант его отображения: индикатор или виджет. Это существенно расширяет границы анализа и создает огромные возможности по построению торговых советников на основании настроений толпы.

Как установить индикатор рыночных настроений в платформу MT4?

Для этого нужно:

1. Скачать файл индикатора CaymanIndicator.mq4;
2. Запустить терминал MT4 AMarkets;
3. Выбрать меню «Файл», затем — «Открыть каталог данных»;
4. Перейти в подкаталог «MQL4Indicators» и скопировать туда файл «CaymanIndicator.mq4»;
5. Перезагрузить терминал MT4 AMarkets;
6. Найти область «Навигатор» в терминале; затем в этом окне кликнуть на плюсик напротив раздела «Индикаторы». Далее из выпавшего списка мышкой перетащить индикатор Кайман на заранее открытый график с нужной валютной парой и таймфреймом.

На данный момент индикатор Кайман может работать со следующими инструментами: ЕURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, EURGBP.

Данные берутся из предустановленных в терминале символов, доступ к графикам которых вы можете получить из меню “Обзора рынка”. Для этого, щелкните правой кнопкой мыши в окне Обзора рынка и выберите “Символы”.

Все доступные к анализу инстурменты находятся в графе “Cayman”. Два раза щелкните по нужному символу, чтобы тот появился в Обзоре рынка.

Теперь вы можете открыть график настроений в виде свечей непосредственно в терминале MetaTrader4.

Как установить виджет – текущее значение индикатора Кайман в платформу MT4?

Индикатор показывает отношение покупок к общему объему торгов в процентах. Например, значение Каймана, равное 50%, означает равное количество покупок/продаж; 70% — превалируют покупки;

Установка виджета:

1. Скачать архив с виджетом индикатора CaymanVidget.zip, разархивировать;
2. Запустить MT4 AMarkets (важно: индикатор не работает в терминале MT4 других брокеров);
3. Выбрать меню «Файл», затем — «Открыть каталог данных»;
4. Перейти в подкаталог «MQL4Experts» и скопировать туда файл «CaymanMarker.mq4»;
5. Перезагрузить терминал MT4 AMarkets;
6. Выбрать меню «Сервис», затем — «Настройки», далее — вкладку «Советники». Поставить галочку «Разрешить WebRequest для следующих URL» и добавить URL: https://my.amarkets.org/trader
7. Перетащить советник CaymanMarker в окно графика.

Тем, кто не хочет постоянно следить за изменением рыночного настроения, ожидая достижения очередного экстремума, доступен советник Кайман, представляющий собой автоматизированную систему торговли, генерирующую торговые сигналы на основании настроений толпы, а также перепроданности или перекупленности анализируемой пары. Скачать советник можно в личном кабинете в разделе сервисы – индикатор настроений Кайман. Установка аналогична установке любого другого советника.

Сравнение с Myfxbook Community Outlook

Насколько верны данные давайте попробуем сравнить с независимым источником.

Аналогичный сервис, отображающий текущие рыночные настроение имеется на сайте myfxbook. Сервис одновременно показывает количество длинных и коротких позиций. Кроме этого, можно выбирать между отображением количества позиций и задействованным объемом.

В верхней части страницы отображаются точные значения абсолютного и относительного количества сделок.

Фишка сервиса – это отображение объемов по странам. На интерактивной карте вы можете определить кто торгует, в какую стороны и каким объемом.

Несмотря на незначительные расхождения, показания в целом совпадают с индикатором настроений AMarkets. Различие состоит в том, что индикатор показывает локальные объемы внутри брокера, когда сервис myfxbook делает комплексную оценку.

В результате, подобные вспелски индикатора никак не отражены на данных myfxbook, но в конечном итоге количество продавцов и покупателей выравнивается. На примере слева данные по доле длинных позиций в AMarkets, справа – данные сервиса myfxbook по абсолютному количеству длинных/коротких позиций за тот же период.

Вывод

Безусловно, тот факт, что индикатор настроений достигает своего экстремального значения, вовсе не означает, что трейдер должен немедленно приступить к поиску возможностей для покупки или продажи. Кайман следует рассматривать как вспомогательный инструмент, указывающий на предпочтительное направление сделки. Также важно помнить, что индикаторы/показатели рыночного сантимента наиболее эффективны на дневных графиках и более крупных таймфреймах.

И ещё раз обращаем ваше внимание, так как этот индикатор – эксклюзивная разработка компании Amarkets, то скачать его можно из личного кабинета на сайте этого брокера.

Источник