Индикатор настроения рынка forex

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Источник

Настроение рынка форекс – индикатор настроения скачать или онлайн и индекс

Из статьи ты узнаешь :

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Анонс
Провожу – курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай – внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай – как определить силу тренда).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
• Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сравнение с макроэкономическим показателем – индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья – основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай – экономический календарь трейдера).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение “коротких” “длинных” участников рынка.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) – 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар – настроение рынка форекс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье – индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

К примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Вот смотрите рисунок:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> Индикатор настроений онлайн от Афорекс

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Живые виджеты настроений трейдеров от разных брокеров

Внимание, это не картинки, это живые виджеты, которые обновляются прям у меня на блоге! Так что добавьте эту страницу в закладки, что бы смотреть актуальную информацию от разных брокеров
Виджет от myfxbook

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Принципы работы этих индикаторов таковы. Есть высокие области значений, средние и низкие. Границы определяются как рынком так и самим трейдером.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Также, если появляются сомнения в правильности функционирования, следует обновить настройки. Области перекупленности и перепроданности являются неустойчивыми, так как после достижения экстремум возможен откат. Средняя область – это область с каким-то определёнными настроением.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Пример: индекс вышел из нижней области и идет в верхнюю. В этом случае настроение бычье (читай – форекс быки). Такое настроение и остается, пока движение идет в средней области.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Важно: несмотря на то, что при пребывании индекса в высоких областях следует открывать длинные позиции, надо держать в уме, что скоро возможен перелом, так как такая ситуация неустойчива. Поэтому сразу следует искать сильные линии поддержки при пробое которых возможен перелом.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

И, как всегда, не следует забывать о stop-loss.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Во-первых, ориентироваться на покупку или продажу с помощью одного лишь этого индикатора неразумно. Следует использовать комплексную торговлю на форекс. Например, используя ещё несколько индикаторов или свою торговую стратегию.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Во-вторых, индекс показывает лишь преобладающее настроение. Никто не застрахован от долгих движений против настроений.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Так же рекомендую вам прочитать – индикатор силы валюты.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Резюмируем всё вышесказанное:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

• При росте индекса наиболее вероятен восходящий тренд, при падении-нисходящий.
• Позиции открываются по направлению, указываемому индексом.
• В верхней области открываться можно в любом направлении, но предпочтительнее вверх. Для открытия вниз необходим прорыв цены существенного уровня поддержки. И наоборот.
• Выход за пределы границ означает перепроданность или перекупленность. И это сигнал для сильного движения в обратную сторону. Но такие движения маловероятны.

Трейдер может дополнять эти правила своими правками исходя из своего мнения и статистических данных. Произведя необходимые настройки, он должен проверить, насколько полезен индекс, дабы потом использовать его в своем заработке на форекс.

Рекомендую Епсель Моксель :

Добавлю как дополнение к тех. анализу. А у альпари существует такой индикатор онлайн?

У альпари вроде нет, искал но не нашел.

Макс, спасибо за очередную статью (очередную для меня…). Чем больше читаешь, тем яснее, насколько сложно построить свою стратегию, учитывая обилие индикаторов, паттернов и т.д. Хочется ведь поприбыльнее ))) Забавно, когда дц пишет, что большинству трейдеров достаточно недели работы на демо счете, чтобы начать зарабатывать на реальном, может просто я туповат Хотя если рассматривать советников…
Вопрос то собственно в другом. Не хватает базовых знаний, что происходит на рынке с психологической точки зрения во время формирования такой-то свечи или такого-то паттерна. Почему формируются линии поддержки и сопротивления? Треугольники и т.д. Не подскажешь, где это доступно описано?

Спасибо Максим за обзор, мне интересен этот индюк, да и вообще тема настроения рынка. Использовать настроение рынка думаю надо, хотя можно и без этого обходиться . Хотел спросить у Тебя Максим,да и у других трейдеров здесь: кто использует настроение рынка,насколько сильно опираетесь на его значение, и как используете,за большинство или против?Всем спасибо.

Источник