Индекс рыночных настроений сантимента swfx

Информер индикатора настроений SWFX

Введение

Эта статья является руководством по информеру индикатора настроений, который является разновидностью просмотрщика индикатора настроений SWFX. Что может этот индикатор? Все что он может делать — это отображать последние данные индекса настроений SWFX на вашем графике JForex.Сначала будет рассказано об индикаторе настроений SWFX, затем — как им пользоваться, в-третьих — объяснения выходных значений и в конце — пояснения по опциям входных параметров.

Глава 0: Что такое Индекс настроений SWFX?

Сначала сделаем краткое пояснение, что такое Индекс настроений SWFX. Подробности можно прочитать здесь. Общий итог приведен ниже.

• Индекс основывается на потоке транзакций SWFX
• Индекс разработан, чтобы показывать отношение лонгов и шортов.
• Индекс обновляется каждые 30 минут
• Индекс может использовать как контриндикатор, а также становится дополнительным фильтром подтверждений.
• То есть, если стратегия дает сигнал на покупку по евро-доллару, а индекс евро-доллара и евро — перекуплены, трейдеру следует избегать входа в длинную позицию.
• То есть, если стратегия дает сигнал на продажу gbpusd и индекс gbpusd и gbp — перекуплены, или по меньшей мере — нейтральны, возможность успешной сделки возрастает.

И если вы хотите почитать больше, рекомендуем вам эту статью

Глава 1: Как использовать

Шаг 1. Загрузите индикатор из JStore

Шаг 2. Если в торговой платформе уже открыт график, выберите его или откройте новый график. В этих примерах мы открывали новый график со следующими настройками: eurusd, 30 минутный, свечи, Bid.

Шаг 3. Далее, откройте скачанный файл в платформе JForex. Т. .е Workspace >> Custom Indicators >> (Right Click) >> Open Indicator >> (Left Click)

Шаг 4. Затем, откомпилирйтей это файл в jfx из java-файла. Т. е. Workspcae>SentimentInformer>>(Right Click) >> Compile >> (Left click). В результате будет создан jfx-файл.

Шаг 5. Добавьте индикатор на график, который открыли на шаге 2. Т.е. Workspace > Custom Indicators > SentimentInformer >> (Right Click) >> Add To Active Chart >> (Left Click).

В результате в терминале автоматически откроется панель настройки входных параметров.

Шаг 6. Кликните по кнопке ОК на этой панели (в этом примере мы будем использовать индикатор с настройками по умолчанию).

В результате информер будет добавлен на график.

Глава 2: объяснения выходных значений.

Посмотрите на рисунок ниже, это пример того, что выводит индикатор. Значения между 1 и 4 — это последние значения индекса. Другие значения — это сравнение последних значений с историческими.

Значение 1. Время. Это время, в которое обновился индекс настроений. Это значение может не указываться, если вы выбираете режим отображения «COMPACT» (о режимах отображения упомянем позднее).

Значение 2. Лонги. Это значение показывает настроения Лонгов. Это процент общего количества длинных позиций от всего количества, открытого трейдерами. Если количество продающих валюту трейдеров увеличивается по сравнению с теми, кто покупает валюту (или инструмент), то индекс стремится к 0. Если больше трейдеров покупает валюту, а не продает, индекс стремится к 100.

Значение 3. Тенденция. Это текущий индекс тренда (процент длинных позиций минус процент коротких позиций в общем количестве сделок). Перекупленная зона — выше +40, перепроданная зона — меньше -40

Значение 4. Шорты. Процент коротких позиций в общем количестве сделок. Если число трейдеров, покупающих валюту, растет по сравнению с продавцами — индекс стремится к 0, если больше трейдеров продают валюту, а не покупает ее, индекс стремится к 100.

Значение 5. 30m. Сравнение значения индекса со значением на 30 минут раньше.

Значение 6. 6h. Сравнение значения индекса со значением на 6 часов раньше.

Значение 7. 1d. Сравнение значения индекса со значением на 1 день раньше.

Значение 8. 1w. Сравнение значения индекса со значением на 1 неделю раньше.

Глава 3: Объяснение Входных параметров.

Для начала посмотрите на рисунок ниже. Вы увидите 7 параметров для настройки индикатора.

Опция 1. Инструмент. Этот параметр используется для получения индекса настроения. По умолчанию указан «Chart». Если вы хотие использовать другую валютную пару, то установите это значение в поле Instrument. Если вы хотите проверять значение индекса gbpusd на eurusd, то выберите значение gbpusd.

Опция 2. Цель. Значение по умолчанию «INSTRUMENT». Если вы хотите проверять значнеия настроений EUR на графике eurusd, то установите значение «Primary». На графике eurusd INSTRUMENT означает валютнаю пару eurusd, PRIMARY будет означать eur, SECONDLY будет означать usd.

Опция 3. Display. Опция используется для изменений настроек отображения. Значение по умолчанию «FULL». Если вы хотите использовать миниатюрный информер настроений, выберите значение «COMPACT». На рисунке ниже показаны отличия между полным размером и компактным размером.

Опция 4. Historical. Опция используется для отображения исторических значений. Значение по умолчанию «ON». Если вы не хотите показывать исторические значения, установите значение «OFF». На рисунке ниже показаны отличия между включенными и отключенными историческими значениями.

Опции 5, 6, 7. Цвет текста.

Опция 5. Положительное значение — используется для текста, отображающего значение больше 0.

Опция 6. Нейтральное значение — используется для текста, отображающего 0 значение.

Опция 7. Отрицательное значение — используется для текста, отображающего значения меньше 0.

Более того, если вы хотите использовать цвета, которые отстутствуют в списке по умолчанию, то отредактируйте линии, расположенные между 37 и 41. И мы надеемся, что ваше торговое окружение станет лучше с этим индикатором.

Источник

Текущий сентимент — соотношение открытых позиции клиентов онлайн

В таблице отражено значение разницы между клиентским объемом long и short позициями.

Что такое сентимент

Форекс очень большой и очень не прозрачный рынок. В отличие от биржевой торговли, на форексе трейдеры много чего не видят. Они не видят торгового стакана; своего контрагента; не знают конечного поставщика ликвидности; не знают есть ли он вообще, этот конечный поставщик ликвидности, или же его брокер решил поиграть в маркетмейкера.

Соответтсвенно и нет никакой информации кроме цены и её динамики. Всё остальное, чем пользуются в торговле трейдеры на форексе — это расчеты которые за базу берут всё ту же цену и только.

Конечно есть еще и фундаментальный фактор в виде новостей и макроэкономики, но это всё ведь так не осязаемо, не формализовано.

Именно поэтому индикаторы настроения рынка, или их еще называют, сентиментамы или ратио — один из немногих вариантов посмотреть на форекс совсем с другой стороны.

Сентимет — это соотношение открытых позиций buy и sell клиентов форекс-брокеров или агрегаторов по торговым инструментам.

Что показывает сентимент

На момент написания статьи сентимент по паре EURUSD от myfxbook выгляди следующим образом:

То есть клиенты myfxbook с верифицированными аккаунтами держали открытыми позиций на 20898 лотов в лонг и 5487 лотов в шорт, что составляет соотношение 21/79.

Можно смотреть сентимент как по объемам так и по количеству позиций. Так же о репрезентативности сентимента можно судить по суммарным открытым объемам. В данном случае объемы огромны, потому что это основная валютная торговая пара. По экзотическим парам сентимент будет не репрезентативным, потому что по ним торговля ведется минимальная.

Но самое интересное это не sentiment на момент времени, а сентимет в динамике. Такую инфу я так же смотрю на myfxbook и выглядит она следующим образом.

В итоге мы видим соотношение открытых длинных и коротких позиций клиентов. Видно невооруженным глазом, что большинство клиентов удерживает (именно удерживает, это важно) и накапливает позиции против тренда. Эта закономерность соблюдается всегда. Последующий отскок цены на небольшую величину, относительно предыдущего тренда, почти всегда приводит к резкому сокращению дисбаланса сентимента.

Как использовать sentiment в торговле на форексе

Казалось бы, крутой инструмент — трейдеры торгуют, нужно повторять за ними и будет профит. Но всё ровно да наоборот. Если полностью следовать сентименту, то вы будете в убытке. Почему? Потому сентимент это отражение среднесрочных и долгосрочных позиций спекулянтов, а зарабатывают спекулянты преимущественно на краткосрочных позициях, которые в сентимент не попадают. Грубо говоря, то что вышло в профит трейдерами фиксируется в профит, а то что не вышло в профит начинает «пересиживаться» и «усредняться» и именно эти позиции попадают в sentiment.

Поэтому те кто торгует по сентименту открывают обратные позиции. Один из таких трейдеров: Frame, торговля которого вот тут отдельно описана. Торговля среднесрочная против совокупной розничной позиции. Пример фрейма, который торгует с 2010 года, говорит о том что торговля по сентименту — это вполне возможно.

И хотя звучит всё довольно «просто», реальная торговля по сентименту определенно вещь сложная. Прежде всего сложно найти достоверную информацию о сентименте за всю историю, чтобы можно было проверить торговые стратегии путем их тестирования.

Источник

SWFX Sentiment Index — индикатор внутридневной торговли

FXWizard

Гуру форума

SWFX Sentiment Index — индикатор внутридневной торговли

SWFX Индекс настроения потребителей может быть очень ценным инструментом для суточной валютной торговли. Публикация индекса настроения потребителей вносит свой вклад в полную прозрачность рынка SWFX и её независимость. Индекс основан на операционной информации потока и разработан, чтобы показать длинное и короткое отношение в самых популярных валютах и вал ютныx парах, объединенных потребителями ликвидности и поставщиками.

Потребители ликвидности представлены индивидуальными клиентами, брокерами, инвестиционными компаниями и xеджовыми фондами. Отношение потока настроений этой группы — процент от “Longs” или “Shorts” в полном количестве открытых торгов, выполненных потребителями ликвидности. Индекс также включает ликвидность от индивидуальных предложений и запросов цен предшествующих участников, если это не обеспечивается на регулярном основании.

Поставщики ликвидности — это участники рынка SWFX, представленного централизованными рынками и множеством банков, которые непрерывно обеспечивают цены предложений относительно рынка. Отношение настроений этой группы является противоположным данным потребителей ликвидности, потому что для каждой торговли, выполненной через SWFX, есть две равных и возмещающих внебиржевых сделки.

Индекс отражает распределение текущего состояния рынка и обновляется каждые 30 минут.

Индекс настроения потребителей SWFX имеет способность указать отливы и потоки позволяя чувствовать пульс рынка. Индекс настроения потребителей SWFX измеряет эффективный спекулятивный интерес в парах валюты и валютах, и поэтому может использоваться как противоположный индикатор.

Пример: индекс настроений потребителей SWFX может стать дополнительным фильтром подтверждения и, таким образом, одобрить или отнестись неодобрительно к сигналам торговли из любых суточных стратегий как расхождение MACD или переходы МА. Если стратегия дает сигнал на покупку пары EUR/USD и индикатор для EUR/USD, и EUR закуплен свыше нормы, то торговец должен избегать вступление в эту позицию. Если стратегия дает сигнал на продажу пары GBP/USD и индикатор для GBP/USD, и GBP закуплен свыше нормы или по крайней мере нейтрально, то вероятность удачной сделки увеличивается.

Источник

SWFX Sentiment Index

The Sentiment Index can be a valuable tool for intraday currency trading. The Index is based on transaction flow information and is designed to show long and short ratio in the most popular currencies and currency pairs consolidated by liquidity consumers and providers.

Liquidity consumers are represented by individual clients, brokers, investment companies and hedge funds. The sentiment ratio of this group is the percentage of longs or shorts in the overall amount of open trades, executed by the liquidity consumer. The index also includes liquidity from individual bids and offers of the foregoing participants if it is not provided on a regular basis.

Liquidity providers are represented by centralized marketplaces and a number of banks which continuously provide ask and bid prices on the market. The sentiment ratio of this group is opposite to liquidity consumers data because, for each trade executed through SWFX, there are two equal and offsetting over-the-counter transactions.

The index reflects the distribution of the current market conditions and is updated every 30 minutes.

How to use

The Sentiment Index has the ability to indicate the ebbs and flows of sentiment and keep your fingers on the pulse of the market. The Sentiment Index gauges effective speculative interest in currency pairs and currencies, and therefore can be used as a contrarian indicator.

Example: the Sentiment index can become an additional confirmation filter and thus approve or disapprove of trading signals from any intraday strategies like MACD divergence or MA crossovers. If the strategy gives a BUY signal on EURUSD and the sentiment indicators for EURUSD and EUR are overbought, the trader should avoid entering into position. If the strategy gives a SELL signal on GBPUSD and the sentiment indicator for GBPUSD and GBP are overbought or at least neutral, the probability of a successful trade is increased.

Historical Sentiment Index shows how the sentiments of liquidity providers and liquidity consumers were changing up to date.

Источник